ეკონომიკური ზრდის რეგრესიული მოდელები

Abstract

Presented paper discusses regressive models of economic growth, through this, the quantitative impact of factors affecting economic growth is analyzed and estimated. The paper is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part discusses the main approaches and models of regressive analyze, which is the learning basis of different aspects of the economic growth in the modern conditions. The practical part presents the analyze of the estimated economic growth models. Three types of models are especially distinguished. The first one is economic growth panel model, which was evaluated using the panel data about 10 countries of Europe and Central Asia during 1997-2018 years. The dependent variable of the model is the growth rate of GPD per capita, as for independent variables, with dependent variable lag meaning, they represent calculated rates of export, fixed capital formation and growth of consumer costs of government. Second option of evaluated model is the part of autoregressive distributed lag model (ARDL) group. Using 2003-2019 years’ economy quarterly data of Georgia, we evaluated real GDP growth relationship with the factors such as, dependence variable lag meaning, direct foreign investment growth, foreign trade, inflation, real exchange rate and real loan interest rate. Using the third, SARIMA model of economic growth, we evaluated the forecasting function of GDP quarterly growth variables of Georgia. As for the forecasting function, we discussed SARIMA(2,0,2)(1,1,0)4 model, which we calculated according to temporal row of economic growth rate quarterly data during 1997-2019 years.

ნაშრომში განხილულია ეკონომიკური ზრდის რეგრესიული მოდელები, მათი გამოყენებით შეფასებული და გაანალიზებულია ეკონომიკურ ზრდაზე მოქმედი ფაქტორების რაოდენობრივი გავლენა. ნაშრომი დაყოფილია თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილებად. თეორიულ ნაწილში განხილულია რეგრესიული ანალიზის ძირითადი მიდგომები და მოდელები, რომელიც თანამედროვე პირობებში საფუძვლად უდევს ეკონომიკური ზრდის სხვადასხვა ასპექტის შესწავლას. პრაქტიკული ნაწილი ჩვენს მიერ შეფასებული ეკონომიკური ზრდის მოდელების ანალიზს ეთმობა. განსაკუთრებით გამოყოფილია სამი ტიპის მოდელი. პირველი მათგანია ეკონომიკური ზრდის პანელური მოდელი, რომელიც შევაფასეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 10 ქვეყანის, 1997-2018 წლების პერიოდის პანელური მონაცემების გამოყენებით. მოდელის შედეგობრივი ცვლადია ერთ სულზე GDP-ის ზრდის ტემპი, ხოლო ამხსნელ ცვლადებს, შედეგობრივი ცვლადის ლაგურ მნიშვნელობასთან ერთად, წარმოადგენენ ერთ სულზე გაანგარიშებული ექსპორტის, ძირითადი კაპიტალის ფორმირების და მთავრობის სამომხმარებლო ხარჯების ზრდის ტემპები. შეფასებული მოდელის მეორე ვარიანტი მიეკუთვნება ავტორეგრესიულ განაწილებულ ლაგიან ( ARDL) მოდელთა ჯგუფს. ის უშუალოდ საქართველოს ეკონომიკის 2003-2019 წლების კვარტალური მონაცემებით გამოყენებით ავაგთ იმ მიზნით, რომ შეგვესწავლა რეალური GDP-ის ზრდის დამოკიდებულება ისთ ფაქტორებზე, როგორიცაა საშედეგო ცვლადის ლაგური მნიშვნელობა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, საგარეო ვაჭრობა, ინფლაცია, რეალური გაცვლითი კურსი და რეალური სასესხო საპროცენტო განაკვეთი. ეკონომიკური ზრდის მესამე, SARIMA მოდელის საფუძველზე ჩვენ შევძელით შეგვეფასებინა საქართველოს GDP-ის კვარტალური ზრდის ცვლილების საკმაოდ კარგი საპროგნოზო ფუნქცია. ასეთ საპროგნოზო ფუნქციად განვიხილეთ SARIMA(2,0,2)(1,1,0)4 მოდელი, რომელიც, მივიღეთ 1997-2019 წლების ეკონომიკური ზრდის ტემპის კვარტალური მონაცემების დროითი მწკრივის საფუძველზე.